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定量風險分析 我選擇外推法

 2021-01-19 16:33  來源: 網(wǎng)絡綜合   我來投稿 撤稿糾錯

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外推法可分為前推法、后推法和旁推法,它們是進行風險分析的有效方法。根據(jù)預測理論分析,后推法和旁推法應用效果一般較差,故采用較少,多采用前推法。

前推法,即趨勢外推法,屬于時間序列法。它的基本原理是利用所獲得的按時間順序排列的歷史信息數(shù)據(jù),推斷未來事件發(fā)生的概率和后果,是一種定量的預測方法。外推方法簡單,但必須有足夠的歷史數(shù)據(jù)。但這一方法也存在缺陷:首先,歷史記錄不可能完整或沒有錯誤;第二,歷史事件的先決條件和環(huán)境已經(jīng)改變,不一定適用于現(xiàn)在或將來;此外,推論法并未考慮事件的因果關系。因為這些缺陷的存在,推論結果可能會有很大的偏差。要糾正這些偏差,有時必須在處理歷史數(shù)據(jù)時加上專家或集體經(jīng)驗。

外推有時必須與理論的概率分布相結合,例如,當歷史數(shù)據(jù)不全或序列顯示的趨勢不明顯時,從理論上分析其服從哪個概率分布,然后再外推。

具體的外推法有:簡單平均、移動平均、加權移動平均、指數(shù)平滑、季節(jié)變化分析、線性趨勢等。

風險分析是項目風險管理中最困難的環(huán)節(jié)。為了追求精確,風險管理人員經(jīng)常會陷入兩難的境地,他們必須運用復雜的概率計算方法,并采用精度較高的模型,但由于資料稀少、時間緊迫,這種方法或模型卻不得不放棄。多數(shù)風險管理人員寧愿放棄對準確性的較高要求,而采用定性的預測方法,即主觀地對風險進行量化。因此根據(jù)統(tǒng)計,項目經(jīng)理中75%所采用的風險分析方法是專家調(diào)查評分法。

有時候,風險的概率是無法估計和計算的,項目經(jīng)理用“高,中,低”來描述風險的數(shù)量。有時候為了更精確,就用“高,高,中,中,中,下,低”這樣的層次來描述。

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